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Seasonal Screener: Wie wir saisonale Edges im NASDAQ sichtbar machen
- Alex Kaspareit
- vor 6 Tagen
- 6 Min. Lesezeit
Was wäre, wenn du wüsstest, dass der NASDAQ 100 in den letzten Jahren am 12. Mai zwanzig Handelstage später in über 92 Prozent der Fälle im Plus stand? Genau solche Muster macht unser neues Tool sichtbar.
Wir haben in den letzten Monaten ein eigenes Tool entwickelt, mit dem wir saisonale Muster in den großen Märkten systematisch sichtbar machen: den Seasonal Screener. Er ist Teil unseres KT-Terminals und damit fester Bestandteil der Premium-Mitgliedschaft. In diesem Artikel zeigen wir dir, was das Tool kann, wie du die Ergebnisse richtig liest, und wie wir damit in der Praxis arbeiten.
Wenn du dir das lieber im bewegten Bild ansehen möchtest, oben findest du das vollständige Video. Hier im Text gehen wir auf die Details ein, die im Video bewusst kompakt gehalten wurden.
Warum Saisonalität funktioniert
Die Idee hinter Saisonalität ist verblüffend einfach, und genau deshalb funktioniert sie. Bestimmte Märkte verhalten sich am gleichen Kalendertag über Jahrzehnte hinweg ähnlich. Das ist kein esoterischer Voodoo, sondern Folge ganz realer Effekte: quartalsweise Rebalancing-Flüsse großer Fonds, Steuerstichtage mit Milliarden-Bewegungen, Erntephasen bei Rohstoffen, Feiertagseffekte rund um Ostern, Weihnachten oder den 4. Juli. All das hinterlässt Spuren in den Charts. Jahr für Jahr.
Genau diese Spuren macht der Seasonal Screener sichtbar. Das Tool analysiert über fünfundzwanzig Jahre Kursdaten und berechnet für jede Kombination aus Asset, Einstiegstag und Haltedauer einen objektiven Score. Sechs Rohstoffe, vier Indizes, zweiunddreißig Währungspaare. Alles drin.
Warum genau 25 Jahre?
Weil sich Märkte über längere Zeiträume zu stark verändern. Was vor dreißig oder vierzig Jahren passiert ist, hat heute oft keinen Erklärungswert mehr. Damit aktuelle Marktdynamiken stärker ins Gewicht fallen, gewichten wir neuere Jahre höher als ältere. Nicht linear, aber bewusst, weil das die Statistik realistischer macht.
Live-Modus oder Backtest-Modus
Der Seasonal Screener läuft in zwei Modi, und genau diese Trennung unterscheidet seriöse Analyse von Hindsight-Bias.
Im Live-Modus fließen alle Daten bis heute in die Auswertung ein. Das ist die Sicht, die du für die kommenden Tage brauchst. Was sind die statistisch besten Setups in den nächsten zwei Wochen?
Im Backtest-Modus tut das Tool so, als wäre das aktuelle Jahr noch gar nicht passiert und rechnet alle Daten ab dem gewählten Zeitpunkt komplett heraus. Damit eliminierst du den Look-Ahead-Bias. Du kannst also prüfen, ob ein Muster, das heute gut aussieht, auch in der Vergangenheit rechtzeitig erkennbar gewesen wäre. Wenn du eine eigene Strategie mit saisonalen Filtern bauen oder backtesten willst, ist das genau der Modus, den du brauchst.
Wie du die Ergebnisse liest
Die Heatmap
Nachdem du Asset und Zeitraum gewählt und die Analyse gestartet hast, bekommst du eine Heatmap. In den Zeilen siehst du dein Asset, in den Spalten die Haltedauer in Handelstagen. Jede Zelle zeigt einen Score von null bis zehn. „L" steht für Long, „S" für Short.
Faustregel: Score acht bis zehn ist ein sehr starkes historisches Muster. Alles unter sechs würden wir verwerfen. Der große Vorteil dieser Darstellung: Du siehst den saisonalen Bias nicht isoliert auf eine einzige Haltedauer, sondern als ganzes Spektrum von drei bis zwanzig Tagen. Du erkennst sofort, ob nur ein einzelner Drei-Tages-Ausreißer drin ist, oder ob sich ein Muster über mehrere Haltedauern zieht.
Mehrere Märkte gleichzeitig screenen
Hier wird es richtig interessant. Du kannst auch mehrere korrelierende Märkte parallel auswerten. Nehmen wir die drei großen US-Indizes: NASDAQ 100, S&P 500 und Dow Jones. Sie reagieren auf ähnliche Treiber. Wenn du in der Heatmap siehst, dass alle drei zur gleichen Haltedauer ein starkes Long-Setup mit drei Sternen anzeigen, dann ist das ein extrem belastbares Bild. Drei voneinander unabhängige Datenreihen kommen zum gleichen Schluss.
Genau diese Art von Multi-Markt-Bestätigung kann ein einzelnes Setup von „okay" auf „extrem solide" heben.
Summary, Sterne und der p-Wert
Der Summary-Reiter fasst die besten Signale aus der Heatmap zusammen. Du kannst nach Long oder Short filtern und einen Mindest-Score setzen, sodass nur die wirklich starken Setups übrig bleiben.
Die Sterne zeigen die statistische Signifikanz auf einer Skala von eins bis drei. Drei Sterne heißt: mit hoher Wahrscheinlichkeit kein Zufall, sondern ein echtes wiederkehrendes Muster. Ein Stern ist eher ein erstes Indiz, da würden wir vorsichtiger sein.
Wichtig dabei: Diese Werte sind komplett objektiv. Wir rechnen mit dem Median, nicht mit dem Mittelwert. Damit können einzelne Ausreißerjahre die Statistik nicht verzerren. Was dir das Tool heute zeigt, siehst du morgen identisch wieder.
Wie wir den Seasonal Screener bei Kaspareit Trading nutzen
Vielleicht fragst du dich: Wir handeln doch hauptsächlich vollautomatisch mit unseren Portfolios. Wofür brauchen wir das überhaupt? Ganz einfach: Saisonalität ist bei uns kein eigenständiges System. Sie ist ein zusätzlicher Filter, der unsere bestehenden Strategien noch eine Stufe schärfer macht. Drei konkrete Anwendungsfälle, die wir selbst nutzen.
1. Risikoeinstellungen anpassen
Wenn wir ein Drei-Sterne-Setup mit Score über 9 vor uns haben, gehen wir nicht mit dem üblichen ein Prozent Risiko rein, sondern mit anderthalb oder zwei Prozent. Spricht die Saisonalität klar gegen die Position, fahren wir auf 0,7 oder 0,5 Prozent runter. So steuern wir unser Risiko aktiv mit der statistischen Lage.
2. Vollautomatische Strategien selektiv aktivieren
Unsere Strategien 1, 2 und 4 sind vollautomatische Systeme. Trotzdem kannst du dich entscheiden, sie nur dann zu aktivieren, wenn zusätzlich zu den internen Regeln auch die Saisonalität passt. Damit hebst du die Trefferquote dieser Strategien spürbar an.
3. Strategie 3 halbautomatisch nutzen
Das ist unser persönlicher Favorit. Strategie 3 wird halbautomatisch eingesetzt: Saisonalität als Aktivierungsfilter, Trendfolge-Indikatoren wie Supertrend und Magic Trend als Bestätigung, und erst wenn beide passen, wird die Strategie scharfgestellt.
Ein konkretes Beispiel: NASDAQ am 12. Mai
Schauen wir uns das in der Praxis an. Im Backtest-Modus haben wir das Startdatum auf den 1. Mai 2025 und die Einstiegstage auf 10 gestellt. Asset: NASDAQ 100. Das Ergebnis ist eindeutig.
92,3 % Trefferquote NASDAQ 100 · Einstieg Montag, 12. Mai · 20 Tage Long · Score 9,80 · drei Sterne · 25 Datenjahre
Das ist das stärkste Setup im NASDAQ über die nächste Wochenscanvorschau. Wer in den letzten Jahren an diesem Kalendertag long ging und zwanzig Handelstage hielt, lag in über 92 Prozent der Fälle im Plus. Das ist nicht einfach nur ein gutes Setup, sondern ein Muster mit massiver historischer Datenbasis.
Der Backtest mit Strategie 3
Mit dieser Information sind wir in den MetaTrader gewechselt. Strategie 3 auf den NASDAQ-Chart, Backtest-Zeitraum exakt vom 12. Mai bis zum 12. Juni 2025. Take Profit auf sechs Prozent als Pyramide. Der eingebaute Trendfilter aus Supertrend und Magic Trend war aktiv, sodass die Strategie nur triggerte, wenn der übergeordnete Trend in die gleiche Richtung wie die saisonale Edge zeigte.
Das Ergebnis nach vier Wochen:
700 Trades über den Zeitraum
80 % Trefferquote aller Trades
Profitfaktor 2,6
Knapp 31 % Rendite bezogen auf 10.000 Dollar Startkapital
Saubere Sache. Aber bevor du jetzt euphorisch wirst, kommt der wichtigste Teil dieses Artikels.
Reality-Check
Das ist Cherry Picking. Wir haben uns bewusst das stärkste saisonale Setup im NASDAQ rausgesucht und genau diesen Zeitraum gebacktestet. Es gibt natürlich auch Phasen, in denen Saisonalität nicht funktioniert.
Saisonalität ist kein heiliger Gral und schon gar kein Signal-Tool. Sie ist ein zusätzlicher Filter. Ein weiteres Werkzeug, um die Wahrscheinlichkeit auf deiner Seite zu erhöhen. Aber niemals eine Garantie. Genau so musst du das Tool verstehen, sonst läufst du in die falsche Erwartungshaltung rein.
Warum wir uns die Mühe gemacht haben
Es gibt am Markt durchaus etablierte Anbieter für saisonale Marktanalysen, deren monatliche Abos schnell drei- bis vierstellige Beträge im Jahr kosten. Wir haben den Seasonal Screener bewusst auf vergleichbarem Funktionsniveau gebaut, aber direkt in unser KT-Terminal integriert. Damit muss niemand zwischen Tools springen, separate Abos abschließen oder mit den Daten anderer Anbieter arbeiten.
Für unsere Premium-Mitglieder ist der Seasonal Screener ohne Aufpreis enthalten. Genauso wie der Rest der Tool-Suite, an der wir gerade arbeiten: COT Screener, Strategy Analyzer und Combi Backtester. Alles, was wir selbst täglich brauchen, soll auch unseren Mitgliedern zur Verfügung stehen.
Fazit
Der Seasonal Screener ist kein Wundermittel. Aber er ist eines der wertvollsten Werkzeuge, um die Wahrscheinlichkeit auf deiner Seite zu haben. Kombiniert mit einem klaren Trading-Plan, einem soliden Risikomanagement und Strategien, die du wirklich verstehst, wird er zu einem echten Game-Changer für dein Tradingjahr.
Schau dir das Video an, wenn du es noch nicht gesehen hast. Da gehen wir den Workflow live durch und du siehst genau, wie sich die einzelnen Schritte im Tool anfühlen.
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Hypothetische Backtestergebnisse. Vergangene Performance ist keine Garantie für zukünftige Ergebnisse. Saisonale Muster sind statistische Tendenzen, keine Vorhersagen. CFDs sind komplexe Instrumente und bergen ein hohes Risiko, schnell Geld zu verlieren. 75 % der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel. Überlegen Sie sorgfältig, ob Sie die Funktionsweise von CFDs verstehen und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung oder Kaufempfehlung dar.
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